Економіко-математичне моделювання ринку золота в Україні методами нелінійної динаміки
Ключові слова:
фрактал, атрактор, показник Херста, розмірність фазового простору, кореляційна розмірність, кореляційна ентропія, максимальний показник ЛяпуноваАнотація
Вступ. Забезпечення динамічного та ефективного розвитку фінансового ринку – важливе завдання держави на етапі ринкового реформування економіки. Для розбудови останнього доцільно спиратись на сучасні науково обґрунтовані методи та принципи регулювання, забезпечити функціонування різноманітних його елементів, у тому числі ринку золота, який відіграє важливу роль для стабільного розвитку економіки.
Мета. Дослідження нерівноважних процесів на ринку золота в Україні методами нелінійної динаміки.
Метод (методологія). У роботі використано метод економіко-математичного моделювання, методи нелінійної динаміки, теорії хаосу.
Результати. Проаналізовано курс золота в Україні за період з 02.04.2002 р. по 20.11.2015 р. методами нелінійної динаміки, реконструйовано атрактор ринку золота. Виявлено, що ряд персистентний і трендостійкий, має фрактальні властивості. Досліджено, що ринок золота в Україні як динамічна система має хаотичну складову, поведінка якої детермінована, виявлено чутливість системи до початкових умов.
Посилання
Andryenko, V. M. & Tuliakova, A. Sh. (2012). Analyz y modelyrovanye dynamyky Ukraynskoho fondovoho rynka. Aspect, 32-36. Retrieved from: http://www.asconf.com.
Zaika, V. I. & Kyshenko, V. D. (2010). Zastosuvannia aparatu neliniinoho analizu dynamichnykh system dlia obrobky istorychnykh dannykh roboty stantsii defekosaturatsii. Kharchova promyslovist, 9, 159-163.
Solovev, Yu. L (2002). Entropyinye metody otsenky ustoichyvosty. Vestnyk kybernetyky, 1, 56–64.
Strogatz, S. H. (2014). Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chemistry, and engineering. Westview press.
Chiarella, C. (2012). The elements of a nonlinear theory of economic dynamics. Springer Science & Business Media.
Panchenko, V., Gerasymchuk, S., & Pavlov, O. V. (2013). Asset price dynamics with heterogeneous beliefs and local network interactions. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(12), 2623-2642.
Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. (2015). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua.
Board of Governors of the Federal Reserve System. Retrieved from: http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20150917a.htm.
Zaharov, V. S. (2007). Analiz korreljacionnoj razmernosti vremennyh rjadov vydelenija sejsmicheskoj jenergii. Sbornik trudov studentov, aspirantov i prepodavatelej kafedry obshhej i prikladnoj geofiziki Universiteta «Dubna, 76-84.
Nauchnaja sessija MIFI-2005 VII Vserossijskaja nauchno-tehnicheskaja konferencіja «Nejroinformatika 2005»: lekcii po nejroinformatike. (2005). Moscow : MIFI.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.
Якщо стаття прийнята до друку в збірнику наукових праць «Економічний аналіз» автор має підписати угоду про передачу авторських прав. Угода надсилається на поштову (оригінал) або електронну адресу (сканована копія) Редакції збірника наукових праць.
Для всіх статей застосовується ліцензія Creative Commons CC BY-NC 4.0, яка дозволяє розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому науковому виданні.
Цією угодою автор засвідчує, що поданий матеріал:
- не порушує авторських прав інших осіб або організацій;
- не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації у інші видання.
Автор передає редколегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» права на:
- публікацію статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії.
- переклад статті англійською мовою (для статей українською мовою) та розповсюдження друкованої версії перекладу.
- розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською мовою), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).
Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:
- Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
- Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних наукових робіт.
- Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
- Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту збірника) на:
- персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
- веб-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
- некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу.
В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті збірника є обов’язковим.
